Cómo leer y utilizar el indicador de trading Rango Medio Verdadero
Este indicador se utiliza para identificar posibles señales de ruptura o como base para definir órdenes trailing stop-loss
Contenido
- Explicación del indicador rango medio verdadero
- ¿Qué es el Average True Range (ATR)?
- Cómo leer el indicador ATR
- Cómo usar el indicador ATR
- Alertas de ruptura del ATR
- Trailing stop loss
- Preguntas Frecuentes
Explicación del indicador rango medio verdadero
El Rango Medio Verdadero (ATR o Average True Range, en inglés) fue uno de los indicadores de análisis técnico presentados en el libro de J. Welles Wilder New Concepts in Technical Trading System (Trend Research, 1978).
Wilder consideró el análisis técnico del rango medio verdadero como una herramienta para medir la volatilidad de las materias primas, pero también puede utilizarse para otros tipos de activos. Como indicador de volatilidad, el ATR no tiene en cuenta la dirección del precio. En su lugar, examina cuánto se mueve el precio de un activo subyacente durante un marco temporal específico y si hay brechas de precios. Para un marco temporal horario, el valor del indicador ATR se calcula para cada hora. Para un marco temporal diario, el cálculo se realiza para cada día, y así sucesivamente.
¿Qué es el Average True Range (ATR)?
Según Wilder, la fórmula del indicador rango medio verdadero se centra en el cálculo de los rangos verdaderos para el periodo especificado. Se basa en tres métodos bastante sencillos de utilizar:
- La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior;
- La diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior;
- La diferencia entre el máximo y el mínimo actual.
El rango verdadero para el periodo seleccionado se obtiene como el valor más alto de los tres métodos anteriores. Como se considera el valor absoluto, no importa si es positivo o negativo. El valor medio se obtiene a partir de los valores de cada periodo, que es de 14 periodos por defecto. Wilder suaviza el valor generado para un ATR de 14 periodos utilizando el valor del ATR anterior, de la siguiente manera:
ATR = [(ATR anterior x 13) + TR actual] / 14
Para los períodos distintos de los 14 sugeridos, la fórmula general del indicador de rango verdadero promedio es:
ATR = (ATR anterior * (n - 1) + TR) / n
Dependiendo de su estrategia de trading, puede cambiar el número de periodos incluidos en el cálculo del ATR. Los plazos más cortos proporcionarán más señales, mientras que los plazos más largos proporcionarán menos alertas de trading.
Cómo leer el indicador ATR
El indicador rango medio verdadero se ve como una sola línea en una sección bajo su gráfico y la línea puede moverse hacia arriba o hacia abajo. La lectura del indicador ATR no es complicada: un ATR más alto significa una mayor volatilidad, mientras que un ATR más bajo señala una menor volatilidad. Sin embargo, recuerde que el ATR no da señales sobre la posible dirección de la tendencia, sólo muestra lo que está ocurriendo con la volatilidad del precio. Observemos el gráfico siguiente.
Puede ver que durante un movimiento más fuerte al alza o a la baja del precio, la volatilidad aumenta.
Cómo usar el indicador ATR
El ATR es un indicador útil porque muestra lo que ocurre con la volatilidad del precio de un determinado activo. Sin embargo, tenga cuidado a la hora de definir su estrategia usando el Average True Range porque el indicador no debe utilizarse como una herramienta independiente. Puede combinar el ATR con el análisis de la acción del precio y con otros indicadores que le proporcionan alertas sobre la dirección del precio o el impulso.
El indicador rango medio verdadero es comúnmente utilizado por los operadores para encontrar posibles rupturas y para definir órdenes stop-loss con el fin de evitar la finalización anticipada de sus posiciones.
Alertas de ruptura del ATR
El indicador Average True Range también puede utilizarse para encontrar posibles rupturas. Intente controlar el valor del ATR y busque un valor mínimo de varios años. Cuando encuentre dicho punto, busque que el precio rompa el nivel de soporte, lo que será un indicio de que la volatilidad aumentará y podrá aparecer la ruptura.
Los traders pueden utilizar la fórmula del rango medio verdadero para identificar los posibles puntos de entrada y salida de sus posiciones comerciales. Tenga en cuenta que los periodos de alta o baja volatilidad terminarán eventualmente y puede utilizar esto en su beneficio. Por ejemplo, después de un periodo de baja volatilidad, los operadores esperan que la volatilidad aumente y este puede ser un punto en el que usted entre o salga de su posición.
Trailing stop loss
Una de las formas en que puede utilizar una estrategia de rango medio verdadero es para identificar los puntos potenciales en los que puede establecer órdenes stop-loss o trailing stop-loss. Al utilizar este indicador, se evita la posibilidad de colocar una stop-loss estrecha en momentos de alta volatilidad o una orden de stop-loss muy amplia durante la baja volatilidad. Observe el siguiente gráfico para ver por qué se puede utilizar el ATR a la hora de colocar una orden stop-loss.
Las flechas blancas muestran los periodos de mayor volatilidad con los respectivos movimientos del precio durante la mayor volatilidad (los círculos blancos). Al incorporar el ATR en sus decisiones de trailing stop-loss, se asegurará de que el beneficio esté bloqueado y de que no defina una stop-loss ajustada, lo que dará lugar a una salida prematura.
En los momentos de menor volatilidad (movimiento horizontal del mercado), puede establecer una stop-loss adecuada, que sea lo suficientemente estrecha como para asegurarse de recoger un cierto nivel de beneficios. Puede utilizar el valor del ATR como base para definir su trailing stop, lo cual es beneficioso porque cada vez que la volatilidad se mueva, su stop-loss se moverá también. Cuando los cambios en la acción del precio no estén a su favor, puede activarse la stop-loss en función de la distancia establecida del valor ATR.
Aparte de estas aplicaciones comunes, los traders han desarrollado numerosas estrategias de rango medio verdadero para determinar y confirmar señales potencialmente rentables. Junto con el rango medio verdadero, también incluyen el indicador de medias móviles para determinar la dirección de la tendencia o el indicador RSI para medir el impulso.
Una estrategia de trading con el ATR para una stop-loss puede definirse cuando se establece la orden de stop-loss por debajo o por encima de los niveles de soporte y resistencia. Los operadores suelen fijar la distancia de la stop-loss respecto al valor del ATR en una, dos o tres veces el valor del ATR. Por supuesto, esto no significa que deba tomarse como una regla, ya que los operadores crean sus propias estrategias de trading de rango medio verdadero, así como su propia estrategia de trading general.
Preguntas Frecuentes
¿Para qué se utiliza el rango medio verdadero?
El rango medio verdadero (ATR) es una herramienta para medir la volatilidad de las materias primas, pero también puede utilizarse para otros tipos de activos. Como indicador de volatilidad, el ATR no tiene en cuenta la dirección del precio. En su lugar, examina cuánto se mueve el precio de un activo subyacente durante un periodo de tiempo específico y si hay brechas de precios. El ATR es utilizado habitualmente por los traders para encontrar posibles rupturas y para definir órdenes de stop-loss con el fin de evitar la finalización anticipada de sus posiciones.
¿Cómo se calcula el rango medio verdadero?
La fórmula del rango medio verdadero se centra en el cálculo de los rangos verdaderos para el periodo especificado. Se basa en tres métodos, que son bastante sencillos de utilizar:
- La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior;
- La diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior;
- La diferencia entre el máximo y el mínimo actual.
El rango verdadero para el periodo seleccionado se obtiene como el valor más alto de los tres métodos anteriores. Como se considera el valor absoluto, no importa si es positivo o negativo. El valor medio se obtiene a partir de los valores de cada periodo, que es de 14 periodos por defecto.
¿Cuál es la diferencia entre el rango medio diario y el rango medio verdadero?
El rango medio verdadero examina cuánto se mueve el precio de un activo subyacente durante un marco temporal específico y si existen brechas de precios. El cálculo del rango medio diario (ADR) es ligeramente diferente. El ADR mide el rango de precios medio diario excluyendo las brechas de precios.
