La desviación estándar (StdDev o SD en inglés) es un indicador técnico utilizado por los traders para medir la volatilidad del precio de un activo, o la diferencia entre el precio de cierre real y el precio medio.

¿Por qué es importante la desviación estándar?

La SD es utilizada por los traders para reconocer la magnitud de los cambios recientes en los precios con el fin de estimar la volatilidad de un activo. Puede utilizarse como herramienta para medir la volatilidad futura de los precios.

¿Qué es el indicador de desviación estándar?

El indicador se encuentra en un cuadro en la parte inferior del gráfico en forma de línea. La configuración por defecto puede ser de 20 o 14 periodos, dependiendo de la plataforma de trading. Sin embargo, puede cambiar esta configuración en función de su estrategia.

¿Cómo leer la desviación estándar?

Cuando la desviación estándar es alta, lo que significa que el precio real se aleja del precio medio, es un signo de mayor volatilidad de los precios. Por otro lado, se puede observar una baja volatilidad cuando el precio real está cerca del precio medio. En consecuencia, un mercado de baja volatilidad puede caracterizarse como un mercado plano.

• El cálculo de la desviación estándar se basa en unos sencillos pasos:
• Encontrar el precio medio de cierre (media) de los períodos considerados (la configuración por defecto es de 20 períodos).
• Encontrar la desviación de cada periodo (precio de cierre menos precio medio).
• Encontrar el cuadrado de cada desviación.
• Sumar las desviaciones al cuadrado.
• Dividir la suma obtenida por el número de desviaciones.
• Finalmente se puede calcular la desviación estándar como la raíz cuadrada del valor obtenido en el paso anterior.

El indicador de desviación estándar puede tener valores diferentes para distintos activos, y un valor más alto de desviación estándar no está relacionado con el nivel de volatilidad. El valor de la desviación estándar está asociado al precio del activo. Por lo tanto, un activo con un valor más alto no debería identificarse como más volátil.

Fórmula del indicador de desviación estándar

Algunos operadores utilizan el indicador de desviación estándar como indicador independiente en sus análisis, pero lo habitual es que se utilice en combinación con otros indicadores. Permite analizar simultáneamente diferentes aspectos del precio y confirmar sus posibles señales de trading. La desviación estándar se aplica junto con otros indicadores, como los de tendencia, volumen o impulso. Esto significa que puede combinar la estrategia del indicador de desviación estándar con herramientas como el índice de fuerza relativa, las medias móviles y los retrocesos de Fibonacci.

El indicador de desviación estándar también es un componente de otros indicadores como las Bandas de Bollinger, donde se añade a la media móvil. La desviación estándar como componente del indicador de las Bandas de Bollinger se utiliza para definir las bandas superior e inferior.

Cómo utilizar la desviación estándar en sus operaciones

El indicador de desviación estándar puede ser una herramienta útil cuando se quiere operar en una ruptura (“breakout”, en inglés) o determinar cambios en los precios. La lectura de las señales que proporciona el indicador depende de si el precio muestra una volatilidad alta o baja. En consecuencia, puede haber las siguientes alertas:

• Cuando el mercado tiene una desviación estándar baja, lo que indica una baja volatilidad o un mercado inactivo, entonces puede surgir una ruptura o “breakout” (pico de precios).
• Si la desviación estándar es alta, lo que indica un mercado de alta volatilidad, se espera un descenso del nivel de actividad.

Aparte de las alertas proporcionadas por la volatilidad alta/baja, puede determinar señales basadas en la relación entre los máximos y mínimos del precio y el nivel de volatilidad asociado. Por lo tanto, cuando identifique los máximos o mínimos, podrá leer las siguientes señales:

Mercado alcista en maduración (máximos del mercado/volatilidad decreciente): utilizando marcos temporales más largos, se puede determinar un mercado alcista en maduración si se identifican los máximos del precio junto con una baja volatilidad.

Traders indecisos (máximos del mercado/volatilidad creciente): las circunstancias en las que se han identificado máximos del mercado junto con una mayor volatilidad durante un breve periodo, indican que los operadores están indecisos.

Señal de falta de interés de los operadores (mercado toca fondo/disminución de la volatilidad) - cuando los precios tocan fondo y existe una baja volatilidad durante largos periodos, esto señala una posible falta de interés por el activo específico.

Señal de venta masiva por pánico (mercado toca fondo/volatilidad creciente): esta señal puede identificarse cuando el mercado toca fondo y se da una alta volatilidad durante periodos de tiempo cortos.

Si incluye el indicador en su estrategia de trading, intente identificar los máximos o mínimos de los precios porque le indicará que el precio podría volver a acercarse al valor medio. No olvide que existe un cierto riesgo al abrir una posición. Puede utilizar el indicador de desviación estándar para colocar un stop-loss y limitar su exposición.

• Por qué se utiliza la desviación estándar
• Es un simple indicador de análisis técnico;
• Se puede utilizar cuando se quiere anticipar la volatilidad de los precios y se quiere saber si la volatilidad aumentará o disminuirá;
• El indicador puede utilizarse para examinar las posibles expectativas sobre el comportamiento del mercado, ya que puede diferenciar entre un mercado activo y uno plano;
• Puede determinar posibles cambios en el precio;
• Se basa en el principio de que los precios volverán a su valor medio. Después de un movimiento extremo de los precios, los operadores esperan que el precio se mueva hacia la media y pueden planificar sus posiciones de trading en consecuencia.

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