Apa Itu Exponential Moving Average?

Exponential Moving Average(EMA) adalah indikator teknis yang berbeda dari Moving Average lainnya karena perhitungannya memberikan bobot yang lebih besar pada data harga terbaru. Oleh sebab itu, hal tersebut memberikan arti penting bagi perilaku terbaru para trader.

Ini berarti indikator Exponential Moving Average dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga suatu aset. Menggunakan EMA sebagai bagian dari strategi perdagangan Anda tidak terbatas pada satu instrumen tertentu dan Anda dapat mengatur garis EMA untuk berbagai instrumen perdagangan.

Cara Membaca Exponential Moving Average

Ketika berbicara mengenai strategi Exponential Moving Average, periode yang paling umum digunakan oleh para trader dalam menetapkan rentang waktu EMA adalah periode 50, 100, dan 200 hari untuk garis jangka panjang. Sedangkan untuk rentang waktu jangka pendek yang umum digunakan oleh para trader adalah EMA 12 hari dan 26 hari. Anda harus ingat untuk mengubah pengaturan EMA saat Anda memperdagangkan instrumen baru karena tidak ada suatu struktur tunggal yang cocok untuk semua hal dalam indikator EMA.

Contoh Exponential Moving Average

EMA mengurangi efek noise dengan memotong jeda waktu data. Hal ini karena EMA dapat mengecualikan harga sebelumnya yang tidak lagi memberikan dampak. Dengan memberikan bobot yang lebih besar pada harga yang lebih baru, garis EMA berada lebih dekat dengan pergerakan harga dibandingkan dengan garis Simple Moving Average (SMA). Mari kita lihat grafik berikut di mana garis biru mewakili EMA dan garis merah menunjukkan SMA.

Perhatikan bahwa terdapat tiga titik yang menandakan perubahan arah. Pada sisi kiri dan kanan, kita dapat melihat tren menurun, sedangkan di tengah grafik terdapat pergerakan harga naik. Jelas bahwa EMA memberi sinyal perubahan arah lebih awal dari SMA dalam ketiga kasus tersebut. Hal ini karena garis EMA beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada garis SMA dan oleh karena itu dapat memberikan sinyal lebih awal.

Cara Menggunakan Exponential Moving Average

EMA sering menjadi indikator Moving Average yang disukai bagi para trader harian yang cenderung mengeksekusi perdagangan mereka dengan cepat. Untuk membuat rumus Exponential Moving Average, Anda dapat menggunakan EMA sebagai indikator mandiri untuk strategi perdagangan Anda, tetapi pastikan Anda telah menetapkan sistem yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi sinyal yang teridentifikasi. Anda juga dapat mengatur dua EMA dengan rentang waktu yang berbeda, atau menggabungkan indikator dengan indikator analisis teknis lainnya.

Anda dapat menggunakan EMA dalam strategi perdagangan Anda dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan Moving Average lainnya. Oleh karena itu, Anda seharusnya mengidentifikasi arah tren atau mencari sinyal beli atau jual menggunakan dua Exponential Moving Average dengan rentang waktu yang berbeda.

Sinyal beli atau sinyal golden-cross terjadi ketika EMA jangka pendek bergerak di atas EMA jangka panjang, yang dikenal sebagai sinyal golden-cross. Sinyal jual (yang dikenal sebagai death cross) dapat diidentifikasikan ketika garis EMA jangka pendek bergerak di bawah garis EMA jangka panjang. Karena EMA merupakan salah satu indikator Moving Average, maka EMA juga dapat memberikan peluang untuk menentukan level support dan resistance yang potensial.

Sebelum menetapkan dan membuat plot Exponential Moving Average untuk instrumen terpilih, Anda harus tahu cara membaca EMA. Penerapan EMA saat mengeksekusi perdagangan mengikuti aturan umum untuk indikator Moving Average yang dapat dirangkum sebagai berikut:

• EMA dengan rentang waktu yang lebih lama membantu Anda mengidentifikasi tren umum dari suatu sekuritas atau pasar. Jika harga melintasi EMA jangka panjang, seperti garis 200 hari, hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kondisi yang berbalik.
• Membuat plot satu EMA dengan rentang waktu yang pendek dan lainnya dengan rentang waktu yang lebih panjang membantu untuk mengidentifikasi adanya crossovers.
• Golden cross menandakan peluang beli potensial.
• Death cross menandakan peluang jual potensial.
• Identifikasi level support – ketika harga berpotongan dengan garis EMA dari atas, garis tersebut berfungsi sebagai support.
• Identifikasi level resistance – jika harga menyentuh garis dari bawah, ini akan menunjukkan bahwa EMA berfungsi sebagai level resistance potensial.

Anda dapat mengembangkan strategi perdagangan Exponential Moving Average dengan menggabungkan beberapa EMA dengan rentang waktu yang berbeda. Selain itu, Anda dapat mengidentifikasi tren dan mengonfirmasi sinyal yang teridentifikasi dengan menggunakan jenis indikator lain seperti indeks harga relatif, standar deviasi, atau tingkat perubahan volume untuk menganalisis harga aset dalam hal momentum, tingkat volume, atau volatilitas harga.

Tidak berarti bahwa Anda harus menggunakan setiap jenis indikator yang memungkinkan karena Anda berpikir hal ini akan meningkatkan akurasi. Sebaliknya, hal tersebut berarti membuat strategi perdagangan menjadi sangat kompleks.

Anda harus menguji berbagai kombinasi indikator dan melihat mana yang paling cocok untuk Anda. Ingatlah untuk menjaga strategi Anda tetap sederhana, sehingga Anda tidak terbebani dengan ada banyaknya sinyal dari sejumlah besar indikator. Hindari penyertaan beberapa indikator yang memberikan sinyal yang sama dan Anda akan menghindari potensi redundansi.

Lihat grafik di bawah ini untuk melihat bagaimana EMA 200 hari dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi kenaikan harga.

Pada titik-titik yang terindikasi, Anda dapat melihat bahwa pada saat tren naik ketika harga menyentuh garis, EMA memberikan sinyal level support dan harga bergerak naik kembali. Sinyal ini menunjukkan titik beli potensial. Dengan demikian, sinyal jual menggunakan EMA 200-hari akan diidentifikasi ketika harga menyentuh garis dari bawah, menunjukkan bahwa EMA berfungsi sebagai resistance.

Keuntungan Dari Exponential Moving Average

• Mengeliminasi kelemahan atas penempatan bobot yang sama pada semua perubahan harga
• Menyertakan perubahan harga yang terbaru jauh lebih cepat dibandingkan indikator Simple Moving Average
• EMA dapat lebih baik dibandingkan dengan Simple Moving Average pada pasar yang volatil karena cepat beradaptasi terhadap perubahan harga

Kerugian Dari Exponential Moving Average

• EMA rentan terhadap whipsaw (atau sinyal yang salah) karena kemampuannya untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan harga

EMA sendiri tidak dapat menentukan titik masuk dan keluar yang optimal karena merupakan indikator lagging; sebagai gantinya, EMA memberikan titik yang ditunda. Namun demikian, titik tersebut merupakan indikator EMA yang berarti ketika Anda ingin menentukan arah tren.

FAQ