Cara Membaca dan Menggunakan Indikator Trading Average True Range

By Currency.com Research Team

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi sinyal breakout atau sebagai dasar untuk menentukan trailing stop-loss order

Average True Range                                 

Penjelasan Indikator Average True Range 

ATR atau Average True Range merupakan salah satu indikator analisis teknis yang diperkenalkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya New Concepts in Technical Trading System (Trend Research, 1978). 

Wilder menganggap analisis teknikal Average True Range sebagai alat untuk mengukur volatilitas suatu komoditas, tetapi dapat juga digunakan untuk jenis aset lainnya. Sebagai indikator volatilitas, ATR tidak memperhitungkan arah harga. Sebaliknya, indikator ini menelaah seberapa banyak harga underlying asset bergerak selama rentang waktu tertentu dan apakah ada kesenjangan harga. Untuk rentang waktu per jam, nilai indikator ATR dihitung setiap jamnya. Untuk rentang waktu harian, perhitungan dilakukan setiap hari, dan seterusnya.

Apa Itu Average True Range (ATR)?

Menurut Wilder, rumus indikator Average True Range berfokus pada perhitungan True Range untuk periode yang telah ditentukan. Perhitungannya didasarkan pada tiga metode yang cukup mudah untuk digunakan:

  • Selisih antara harga tertinggi saat ini dan penutupan sebelumnya;
  • Selisih antara harga terendah saat ini dan penutupan sebelumnya;
  • Selisih antara harga tertinggi saat ini dan harga terendah saat ini.

True Range untuk periode yang dipilih diperoleh sebagai nilai tertinggi dari ketiga metode di atas. Ketika nilai absolut telah didapatkan, apakah nilainya positif atau negatif tidak akan dipermasalahkan. Nilai rata-rata diperoleh dari nilai pada setiap periode, yaitu 14 periode sebagai standarnya. Wilder menyederhanakan nilai yang dihasilkan untuk ATR 14 periode menggunakan nilai ATR sebelumnya dengan cara sebagai berikut:

ATR = [(ATR Sebelumnya x 13) + TR Saat Ini] / 14

Untuk periode selain 14 periode seperti yang disarankan, rumus umum indikator Average True Range adalah:

ATR = (ATR Sebelumnya * (n - 1) + TR) / n

Tergantung pada strategi trading Anda, Anda dapat mengubah jumlah periode yang ingin dimasukkan dalam perhitungan ATR. Rentang waktu yang lebih pendek akan memberikan lebih banyak sinyal, sementara rentang waktu yang lebih lama akan memberikan lebih sedikit sinyal trading.

Cara Membaca Indikator ATR

Indikator True Range Average terlihat seperti satu garis di bagian bawah grafik Anda dan garis tersebut dapat bergerak naik atau turun. Membaca indikator ATR tidaklah rumit: ATR yang lebih tinggi berarti adanya volatilitas yang meningkat, sedangkan ATR yang lebih rendah menandakan volatilitas yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa ATR tidak memberikan sinyal tentang potensi arah tren, namun hanya menunjukkan apa yang terjadi dengan volatilitas harga. Mari kita lihat grafik di bawah ini.

Emas
Volatilitas harga – Sumber: Currency.com

Anda dapat melihat bahwa selama pergerakan harga yang lebih kuat, baik ke atas ataupun ke bawah, volatilitasnya meningkat.

Cara Menggunakan Indikator ATR

ATR merupakan indikator yang berguna karena menunjukkan apa yang terjadi dengan volatilitas harga atas aset tertentu. Namun, berhati-hatilah saat menentukan strategi trading dengan Average True Range karena indikator tersebut tidak boleh digunakan sebagai tool yang bekerja sendiri. Anda dapat menggabungkan ATR dengan analisis price action dan dengan indikator lain yang akan memberikan sinyal tentang arah harga atau momentum.

Indikator Average True Range biasanya digunakan oleh para trader untuk menemukan potensi breakout dan untuk menentukan stop-loss order untuk menghindari premature exit dari posisi mereka.

Sinyal Breakout ATR

Indikator ATR juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi breakout. Cobalah dengan memantau nilai ATR dan cari nilai rendah multi-tahun. Ketika Anda menemukan titik tersebut, carilah harga untuk menembus level support yang akan menjadi indikasi bahwa volatilitas akan meningkat dan breakout mungkin akan muncul.

Trader dapat menggunakan rumus Average True Range untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial untuk posisi trading mereka. Ingatlah bahwa periode atas volatilitas tinggi atau rendah pada akhirnya akan berakhir dan Anda dapat menggunakan ini untuk keuntungan Anda. Misalnya, setelah periode volatilitas rendah, para trader memperkirakan volatilitas akan meningkat dan ini bisa menjadi titik dimana Anda masuk atau keluar dari posisi Anda.

Trailing Stop Loss

Salah satu cara Anda dapat menggunakan Average True Range adalah dengan mengidentifikasi titik potensial dimana Anda dapat mengatur stop-loss order atau trailing stop-loss order. Dengan menggunakan indikator ini, Anda menghindari kemungkinan mengatur stop loss pada rentang yang sempit pada saat volatilitas tinggi atau mengatur stop-loss order pada rentang yang sangat lebar selama volatilitas rendah. Perhatikan grafik berikut untuk melihat mengapa ATR dapat digunakan saat mengatur stop-loss order.

Adidas
Menggunakan ATR untuk pengaturan stop-loss order – Sumber: Currency.com

Panah putih menunjukkan periode peningkatan volatilitas dengan pergerakan harga masing-masing selama volatilitas yang lebih tinggi (lingkaran putih). Dengan menggabungkan ATR dalam keputusan trailing stop loss Anda, Anda akan memastikan bahwa keuntungan telah terkunci dan Anda tidak mengaturnya pada stop loss yang ketat yang akan mengakibatkan premature exit.

Pada saat volatilitas menurun (pergerakan pasar sideways), Anda dapat mengatur stop-loss yang memadai yang cukup sempit untuk memastikan bahwa Anda mendapat tingkat keuntungan tertentu. Anda dapat menggunakan nilai ATR sebagai dasar untuk menentukan trailing stop Anda yang bermanfaat karena setiap kali volatilitas bergerak, stop loss Anda juga akan bergerak. Ketika perubahan pergerakan harga tidak menguntungkan Anda, stop loss dapat diaktifkan berdasarkan jarak yang ditetapkan dari nilai ATR.

Selain dari pengaplikasian tersebut, para trader telah mengembangkan banyak Average True Range untuk menentukan dan mengkonfirmasi sinyal yang berpotensi menguntungkan. Bersamaan dengan Average True Range, mereka juga menyertakan indikator Moving Average untuk menentukan arah tren atau indikator RSI untuk mengukur momentum.

Strategi trading ATR untuk stop loss dapat ditentukan ketika Anda mengatur stop-loss order di bawah atau di atas level support dan resistance. Jarak stop loss dari nilai ATR biasanya ditentukan oleh trader pada satu, dua atau tiga kali lipat dari nilai ATR. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai aturan yang mutlak karena para trader membuat strategi trading Average True Range serta strategi trading umum mereka sendiri.

FAQ

Average True Range (ATR) adalah tool untuk mengukur volatilitas suatu komoditas, tetapi juga dapat digunakan untuk jenis aset lainnya. Sebagai indikator volatilitas, ATR tidak memperhitungkan arah harga. Sebaliknya, indikator ini menelaah seberapa banyak harga underlying asset bergerak selama rentang waktu tertentu dan apakah ada perbedaan harga. ATR biasanya digunakan oleh para trader untuk menemukan potensi breakout dan untuk menentukan stop-loss order untuk menghindari premature exit dari posisi mereka.

Rumus indikator Average True Range berfokus pada perhitungan True Range untuk periode yang telah ditentukan. Perhitungannya didasarkan pada tiga metode yang cukup mudah digunakan:

  • Selisih antara harga tertinggi saat ini dan penutupan sebelumnya
  • Selisih antara harga terendah saat ini dan penutupan sebelumnya
  • Selisih antara harga tertinggi saat ini dan harga terendah saat ini

True Range untuk periode yang dipilih diperoleh sebagai nilai tertinggi dari ketiga metode di atas. Ketika nilai absolut telah didapatkan, apakah nilainya positif atau negatif tidak akan dipermasalahkan. Nilai rata-rata diperoleh dari nilai pada setiap periode, yaitu 14 periode sebagai standarnya.

Average True Range menelaah seberapa banyak harga underlying asset bergerak selama rentang waktu tertentu dan apakah ada perbedaan harga. Perhitungan Average Daily Range (ADR) sedikit berbeda. ADR mengukur kisaran harga harian rata-rata dengan mengecualikan adanya perbedaan harga.

The material provided on this website is for information purposes only and should not be regarded as investment research or investment advice. Any opinion that may be provided on this page is a subjective point of view of the author and does not constitute a recommendation by Currency Com Bel LLC or its partners. We do not make any endorsements or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. By relying on the information on this page, you acknowledge that you are acting knowingly and independently and that you accept all the risks involved.
iPhone Image
Perdagangkan token top dunia untuk saham, indeks, komoditas, dan pasangan FX dengan uang kripto atau fiat
iMac Image
Perdagangkan token top dunia untuk saham, indeks, komoditas, dan pasangan FX dengan uang kripto atau fiat
iMac Image