Penjelasan Standar Deviasi: Cara Membaca dan Menggunakan Indikator Tersebut

By Currency.com Research Team

Indikator standar deviasi adalah indikator analisis teknis sederhana yang mengukur dispersi harga penutupan dari harga penutupan rata-rata.

Indikator Standar Deviasi                                 

Standar deviasi adalah indikator teknis (dapat dinamakan juga StdDev atau SD) yang digunakan oleh para trader untuk mengukur volatilitas harga dari suatu aset atau perbedaan antara harga penutupan aktual dan harga rata-ratanya.

Mengapa Standar Deviasi Penting?

SD digunakan oleh para trader untuk mengenali besarnya perubahan harga terbaru guna memperkirakan volatilitas suatu aset. Ia dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur volatilitas harga di masa depan.

Apa Itu Indikator Standar Deviasi?

Indikator standar deviasi terletak pada kotak di bagian bawah grafik dalam bentuk garis. Pengaturan bawaannya berlaku untuk 20 atau 14 periode, tergantung pada platform trading. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini berdasarkan strategi Anda.

Cara Membaca Standar Deviasi

Ketika standar deviasi tinggi, berarti harga sebenarnya lebih jauh dari harga rata-rata. Hal ini menandakan volatilitas harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, volatilitas rendah dapat terlihat ketika harga sebenarnya mendekati harga rata-rata. Dengan demikian, pasar volatilitas rendah dapat dikarakterisasikan sebagai flat market atau pasar mendatar.

Perhitungan standar deviasi didasarkan pada beberapa langkah:

  • Temukan harga penutupan rata-rata (mean) untuk periode yang tengah dipertimbangkan (pengaturan bawaan umumnya 20 periode).
  • Temukan deviasi untuk setiap periode (harga penutupan dikurangi harga rata-rata).
  • Temukan kuadrat untuk setiap deviasi.
  • Tambahkan deviasi kuadrat.
  • Bagi jumlah yang diperoleh dengan jumlah deviasi
  • Akhirnya, Anda dapat menghitung standar deviasi sebagai akar kuadrat dari nilai yang diperoleh pada langkah sebelumnya.

Indikator standar deviasi dapat memiliki nilai yang berbeda untuk aset yang berbeda. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi tidaklah berkaitan dengan tingkat volatilitas. Nilai standar deviasi berkaitan dengan harga aset. Oleh karena itu, aset dengan nilai yang lebih tinggi tidak boleh diartikan sebagai aset yang lebih volatil.

Rumus Indikator Standar Deviasi 

Beberapa trader menggunakan indikator standar deviasi sebagai indikator mandiri dalam analisis mereka. Namun, umumnya ia digunakan bersamaan dengan indikator lainnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk secara bersamaan menganalisis berbagai aspek harga dan mengkonfirmasi potensi sinyal perdagangannya. Standar deviasi diterapkan bersamaan dengan indikator lain seperti indikator tren, volume, atau momentum. Artinya, Anda dapat menggabungkan strategi indikator deviasi standar dengan metode-metode lain termasuk Relative Strength Index, Moving Average, dan Fibonacci retracement.

Indikator standar deviasi juga merupakan komponen dari indikator lain seperti Bollinger Bands, dimana ia ditambahkan pada Moving Average. Standar deviasi sebagai konstituen dari indikator Bollinger Bands digunakan untuk menentukan upper band dan lower band.

Cara Menggunakan Standar Deviasi

Indikator standar deviasi dapat menjadi alat yang berguna ketika Anda ingin melakukan trading di saat breakout atau menentukan pembalikan harga. Pembacaan sinyal yang diberikan oleh indikator tersebut tergantung pada volatilitas tinggi atau rendah yang ditampilkan oleh harga. Akibatnya, peringatan berikut ini bisa saja muncul:

  • Ketika pasar memiliki standar deviasi rendah yang menunjukkan volatilitas rendah atau pasar tidak aktif, maka breakout (lonjakan harga) bisa saja muncul.
  • Jika standar deviasi tinggi, menunjukan pasar volatilitas tinggi, maka diprediksikan bahwa penurunan tingkat aktivitas akan terjadi.

Selain peringatan-peringatan yang dapat terlihat dari volatilitas tinggi maupun rendah, Anda juga dapat menentukan sinyal berdasarkan relasi antara harga tertinggi dan terendah, serta tingkat volatilitas yang terkait. Oleh karena itu, ketika Anda mengidentifikasi harga tertinggi maupun harga terendah, Anda dapat membaca sinyal-sinyal berikut ini:

Pasar bull matang (puncak pasar/volatilitas yang menurun) – menggunakan kerangka waktu yang lebih lama, Anda dapat menentukan pasar bull yang matang jika harga tertinggi diidentifikasi bersamaan dengan volatilitas rendah.

Trader ragu-ragu (puncak pasar/peningkatan volatilitas) – keadaan di mana Anda telah mengidentifikasi puncak pasar bersamaan dengan volatilitas yang lebih tinggi untuk waktu yang singkat, menandakan adanya keraguan di antara para trader.

Sinyal kurangnya minat trader (dasar pasar/penurunan volatilitas) – melalui periode yang lama, harga terendah dan volatilitas rendah menandakan potensi kurangnya minat terhadap aset tertentu.

Sinyal jual panik (dasar pasar/peningkatan volatilitas) – sinyal ini dapat diidentifikasi ketika dasar pasar diteruskan dengan volatilitas tinggi selama periode waktu yang singkat.

Jika Anda menggunakan indikator tersebut pada strategi trading Anda, cobalah untuk mengidentifikasi harga tertinggi maupun terendah karena hal tersebut akan memberikan sinyal bahwa harga bisa saja bergerak kembali ke nilai rata-rata. Jangan lupa bahwa terdapat risiko tertentu yang terlibat saat Anda membuka sebuah posisi. Anda dapat menggunakan indikator standar deviasi untuk menempatkan stop-loss serta membatasi terpaparnya Anda oleh kerugian.

Mengapa Standar Deviasi Digunakan

  • Merupakan indikator analisis teknis yang sederhana;
  • Dapat digunakan ketika Anda ingin mengantisipasi volatilitas harga dan ketika Anda ingin mengetahui apakah volatilitas akan meningkat atau menurun;
  • Indikator tersebut dapat digunakan untuk menguji ekspektasi potensial mengenai perilaku pasar, sebab Anda dapat membedakan antara pasar aktif dan pasar yang bergerak mendatar;
  • Anda dapat menentukan potensi pembalikan harga;
  • Didasarkan pada prinsip bahwa harga akan berbalik kembali ke nilai rata-ratanya. Setelah pergerakan harga yang ekstrim, trader mengharapkan harga akan bergerak menuju rata-rata sehingga mereka dapat merencanakan posisi trading yang tepat.

Bacaan lebih lanjut

The material provided on this website is for information purposes only and should not be regarded as investment research or investment advice. Any opinion that may be provided on this page is a subjective point of view of the author and does not constitute a recommendation by Currency Com Bel LLC or its partners. We do not make any endorsements or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. By relying on the information on this page, you acknowledge that you are acting knowingly and independently and that you accept all the risks involved.
iPhone Image
Perdagangkan token top dunia untuk saham, indeks, komoditas, dan pasangan FX dengan uang kripto atau fiat
iMac Image
Perdagangkan token top dunia untuk saham, indeks, komoditas, dan pasangan FX dengan uang kripto atau fiat
iMac Image