Биржевые индейцы: что такое скальпинг и как на нем заработать
Каким образом трейдеры зарабатывают на агрессивной внутридневной торговле
Агрессивная внутридневная торговля или скальпинг может принести миллионы или лишить капитала. Прибыль на скальпинге получают опытные аналитики, с огромным рыночным бэкграундом. Новички сливают свой депозит в течение нескольких дней. Расскажем, что такое скальпинг и как заработать на множестве коротких сделок.
Что такое скальпинг
Скальпинг ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на проведении множества краткосрочных сделок для получения небольшой прибыли, которая в сумме дает нужный процент доходности. При этом у скальпинга на срочном рынке – форекс часто называют пипсовкой, от названия пунктов на графиках валютных пар – пипсов.
Некоторые эксперты считают, что скальпинг на бирже — это всего лишь торговая стратегия, но это не совсем так. В реальности это совокупность стратегий, в основе которых лежит быстрое открытие и закрытие сделок.
Даже в среде профессиональных трейдеров скальпинг стратегии считаются хотя и высокодоходным, но очень сложным и требующим железной дисциплины занятием. Кто-то уверен, что скальперы не отлипают от экранов мониторов целыми сутками, кто-то утверждает, что это не так. И удачливому охотнику за скальпами достаточно пары часов на бирже, чтобы взять свою прибыль. Истина, как всегда, где-то посередине: часто скальперы зависают в сети практически вечно, а бывают, что тайминг ограничен парочкой очень напряженных часов.
Что такое скальпинг в трейдинге
Как уже говорилось, скальпинговые стратегии основаны на торговле внутри дня. Стараясь угадать движения рынка, трейдер, в зависимости от того, продает он или покупает, открывает с предустановленными заявками стоп-лосс и тейк-профит.
Тейк-профит — это отложенная заявка на фиксацию прибыли. По достижении определенного значения цены этот ордер срабатывает, и позиция закрывается с прибылью. Размер заявки устанавливается трейдером и может сдвигаться в любую сторону на всем протяжении нахождения в позиции. Стоп-лосс – это, наоборот, «остановка убытка». Этот ордер, который срабатывает по достижении определенного уровня убытка.
Идеальный вариант для скальпера — волатильные рынки. Поэтому из-за размера комиссионных вознаграждений, а также уровня ликвидности, чаще всего сделки заключаются на срочном и валютном рынке: фьючерсы на золото, нефть и биржевые индексы, волатильные пары на Forex. Эти инструменты дают возможность трейдеру торговать с плечом, что достаточно удобно для сделок, цель которых – прибыль в 4-5 пунктов. Скальпинг на фондовом рынке практикуется редко из-за необходимости оплачивать депозитарное обслуживание, а также из-за относительно невысокой волатильности. Для тестирования правильного входа на рынок в скальпинговых стратегиях используют различные рыночные индикаторы и теханализ.
В целом ряде торговых систем есть такие варианты, как ночной скальпинг – торговля в ограниченные временные промежутки или в определенном ценовом направлении - внутриканальный скальпинг.
Стоит отметить, что по скальпинговым стратегиям написано много достаточно популярных торговых советников. Самые известные из них:
Wall Street Evolution ― торговая система, алгоритм которой предполагает ведение торговли в ценовом коридоре. Ограничение убытков происходит путем автоматического выставления Stop loss, а максимизация прибыли достигается заменой Take profit на Trailing stop. Применяется с валютными парами EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.
Best Scalper ― очень популярный советник в рамках ночного скальпинга. Торговля ведется в ночное время по Москве. Торговля ведется в низковолатильном канале, который идентифицируется роботом самостоятельно на основе встроенных индикаторов.
Скальпинг стратегии: основные типы
В скальпинге достаточно много популярных стратегий, не все из них просты и понятны, в них используется профессиональные рыночные термины. Для понимания выберем относительно несложные.
Одна из классических стратегий — скальпинг в стакане. В рамках этой стратегии трейдер использует для сделок информацию из так называемого биржевого «стакана»: ордера на покупку и продажу актива, и следит за пропорциями. Опытный скальпер способен по малейшим колебаниям этих индикаторов понять в какую же сторону пойдет цена в краткосрочном периоде.
Следующий вариант — импульсный скальпинг, который опирается на тезис о взаимосвязанности рынков. Индикаторами в этом случае становится поведение других инструментов: иностранных индексов, активов товарного рынка, валютных курсов и т.д.
«Таким образом, трейдер следит не только за графиком актива, которым он торгует, но и за одним, а чаще несколькими, «поводырями» – инструментами, с которыми, по мнению скальпера, торгуемый актив имеет корреляцию», - отмечает Громов.
Гибридный скальпинг объединяет стратегии, выявляющие взаимосвязь различных инструментов, с информацией о количестве заявок в стакане.
Нередко скальперы следят за поведением инструмента внутри графических паттернов, (японские свечи, голова и плечи, двойная вершина и т.д. ), открывая сделки во время формирования наиболее отчетливых фигур – этот способ также помогает повысить эффективность торговли.
Кроме того, существуют стратегии, позволяющие работать как при сформировавшемся тренде, так и при малых колебаниях и «боковике».
Нередко скальперы торгуют в сформировавшемся «коридоре» – когда цена в боковом или небольшом восходящем, или нисходящем движении формирует уровни, которые можно графически отметить.
Плюсы и минусы скальпинга
Первый плюс такого рода торговли — высокая потенциальная доходность. У скальперов — самые высокие заработки на бирже. Одна из причин — полное отсутствие изначально прибыльных сделок, выходящих в убыток. Любая, самая маленькая прибыль фиксируется мгновенно.
Низкий порог вхождения. Скальперу для получения прибыли порой достаточно нескольких сотен долларов. При удачном стечении обстоятельств эти сотни долларов быстро превратятся в тысячи.
Относительно низкий риск единичной сделки. Малый объем вложений и фиксация убытков делают свое дело.
Большое количество точек входа. Не надо ждать выгодного движения рынка, можно начинать торговлю в любое время при приемлемой волатильности актива.
Возможность автоматизации. Скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.
Впрочем, минусов достаточно, и они весомые. Если трейдер плохо разбирается в таких вещах, как механика рынка и ценовые движения, скорее всего, капитал будет потерян. Рыночные процессы на небольшом промежутке времени по понятным причинам идут быстрее, и нужен очень хороший бэкграунд для того, чтобы рынок обыграть. Скальпиг на бирже предполагает скорость реагирования в несколько секунд, и за это время надо оценить все за и против и открыть позицию.
Высочайшая скорость принятия решений, минимальная заторможенность могут стоить очень дорого. Допустим, вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. Условно говоря, на скорости 40 км/ч у водителя будет минута на принятие решения, при увеличении скорости на 20 км/ч меньше минуты, а на скорости 300 км/ч –доли секунды. Так и в скальпинге решение должно быть действительно точным, иначе в случае неудачи кроме убытков придется потерять и комиссионные.
Из-за большого количества сделок комиссионные вознаграждения, особенно при выборе неудачного брокера, могут съедать до трети прибыли, получаемой скальпером, в то время как, по словам Громова, в случае с более долгосрочными способами торговли размер взимаемой комиссии практически незаметен на фоне прибыли.
К рискам относится и такой фактор, как соотношение риска и прибыли. Из-за высокой скорости совершения сделок соотношение условного тейк-профита и стоп-лосса при скальпинге обычно находится на уровне 1:1 или немного выше, в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий – 1:3-1:9. Соответственно, для поддержания положительной доходности процент успешных сделок при скальпинге должен быть выше.
К числу специфичных скальпинговых рисков можно отнести реквоты и проскальзывания. Реквот — это отсутствие возможности у трейдера на открытие или фиксацию позиции действующей цены, так как она изменилась в момент обращения трейдера к брокеру форекс и выполнить ту или иную торговую операцию по желаемой цене уже не получится.
Проскальзывание (slippage) – это разница между ценой, по которой трейдер собирался заключить сделку, и ценой, по которой она на самом деле была исполнена. Допустим, вы видите возможность покупки актива по цене 1.0607, а после нажатия кнопки сделка исполняется совсем по другой цене — 1.0610.
Разница между ценой покупки, и ценой сделки составляет 3 пункта. Потери этих трех пунктов при открытии позиции и называются – проскальзыванием.
Основные риски скальпинга
По словам разработчиков роботов-скальперов, бэк-тесты торговых систем на отдельных временных периодах показывают доходность и в 1000%, и в 3000% годовых.
Впрочем, эти цифры достаточно условны, и, как всегда бывает на фондовом и срочных рынках, предыдущая доходность не дает гарантии постоянного результата. А сложность ведения торговли и высокие требования к профессионализму трейдера снижают шансы большей части участников рынка на прибыль.
В рекомендациях авторов стратегий и разработчиков советников часто фигурируют суммы в $100-200, но надо понимать, что в этом случае работа ведется с использованием достаточно крупного торгового плеча. В сумме все это дает высокий процент доходности, при удачно сложившейся конъюнктуре рынка и правильной реализации стратегии. При провалах торговля с плечом приводит к убыткам вплоть до полной потери капитала.
