சராசரி உண்மை வரம்பு வர்த்தகச் சுட்டிக்காட்டியை எப்படிப் படித்துப் பயன்படுத்துவது

ATR அல்லது சராசரி உண்மை வரம்பானது ஜே. வெல்லஸ் வில்டரின் New Concepts in Technical Trading System (Trend Research, 1978) என்ற புத்தகத்தில் வழங்கிய டெக்னிகல் அனலிசிஸ் சுட்டிக்காட்டிகளில் ஒன்றாகும்.

வில்டர், சராசரி உண்மை வரம்பு டெக்னிகல் அனலிசிஸை கமாடிட்டிகளில் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் கருவியாகக் கருதினார். அனால் இதை பிறவகை சொத்துக்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியும். மாறியல்பின் குறியீடாக, ATR விலையின் போக்கினைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாது. மாறாக, இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எந்தளவு ஒரு பங்கின் விலை நகர்கிறது என்பதையும் விலை இடைவெளிகள் ஏதுமிருக்கிறதா என்பதையும் ஆராய்கிறது. ஒருமணிநேர அளவுகளில், ATR சுட்டிக்காட்டியின் மதிப்பு ஒவ்வொரு மணிநேரத்துக்கும் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒருநாள் அளவுகளில், கணக்கீடு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் கணக்கிடப்படுகிறது.

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) என்றால் என்ன?

வில்டரின் கூற்றுப்படி, சராசரி உண்மை வரம்பு சுட்டிக்காட்டியின் சூத்திரமானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கான உண்மை வரம்புகளைக் கணக்கிடுவதை மையமாகக் கொண்டது. இது பயன்படுத்த எளிதான மூன்று முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

• தற்போதைய உயரத்துக்கும் முந்தைய இறுதிவிலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு;
• தற்போதைய அடிமட்ட விலைக்கும் முந்தைய இறுதிவிலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு;
• தற்போதைய உயரத்துக்கும் தற்போதைய அடிமட்ட விலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு.

தேர்ந்தெடுத்த காலத்துக்கான உண்மையான வரம்பு மேற்கண்ட மூன்று முறைகளிலிருந்து அதிகபட்ச மதிப்பாகப் பெறப்படுகிறது. முழுமையான மதிப்பு மட்டுமே கணக்கில் எடுக்கப்படுவதால், அது நேர்மறையாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ இருப்பது பிரச்சினையில்லை. சராசரி மதிப்பானது ஒவ்வொரு பருவத்துக்குமான மதிப்புகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது இயல்பாக 14 பருவங்கள் இருக்கும். வில்டர் 14 பருவ ATR-ன் பெறப்பட்ட மதிப்பை முந்தைய ATR மதிப்பைக் கொண்டு பின்வரும் முறைப்படி இழைவானதாக ஆக்கினார்:

ATR = [(முந்தைய ATR x 13) + தற்போதைய TR] / 14

பரிந்துரைக்கப்பட்ட 14 பருவங்களைத் தவிர்த்த பருவங்களுக்கு, பொதுவான சராசரி உண்மை வரம்பு சுட்டிக்காட்டி சூத்திரம்:

ATR = (முந்தைய ATR * (n - 1) + TR) / n

உங்கள் வர்த்தக உத்தியைப் பொறுத்து நீங்கள் ATR கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்ட பருவங்களின் எண்ணிக்கையை மாற்றமுடியும். குறுகியகால வரம்புகள் அதிகளவு சமிக்ஞைகளைக் கொடுக்கும். நீண்டகால வரம்புகள் குறைவான விழிப்பூட்டல்களையே தரும்.

ATR சுட்டிக்காட்டியைப் புரிந்துகொள்வது எப்படி

சராசரி உண்மை வரம்பு சுட்டிக்காட்டியானது பார்ப்பதற்கு உங்கள் வரம்படத்தின் ஒரு பிரிவிலுள்ள ஒற்றைக்கோடு போலவும் அக்கோடு மேலும் கீழும் நகரக்கூடியதாகவும் உள்ளது. ATR சுட்டிக்காட்டியைப் புரிந்துகொள்வது ஒன்றும் கடினமல்ல: அதிகளவு ATR இருந்தால் நிலையற்ற தன்மை அதிகரிக்கிறது என்றும் குறைவான ATR சமிக்ஞைகள் குறைவான மாறியல்பையும் குறிக்கும். எனினும் ATR வாய்ப்புள்ள போக்கின் திசை குறித்த சமிக்ஞைகளைத் தராது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் – இது விலை மாறியல்பில் என்ன நடக்கிறது என்ப்தை மட்டும் காட்டுகிறது. கீழேயுள்ள வரைபடத்தைப் பாருங்கள்.

விலையில் பலமான மேல்நோக்கிய அல்லது கீழ்நோக்கிய நகர்வு இருக்கையில் நிலையற்ற தன்மை அதிகரிப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.

ATR சுட்டிக்காட்டியைப் பயன்படுத்துவது எப்படி 

ATR ஒரு பயனுள்ள சுட்டிக்காட்டி. ஏனெனில் இது ஒரு சொத்தினுடைய விலை மாறியல்பில் என்ன நடக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனினும், உங்கள் சராசரி உண்மை வரம்பு வர்த்தக உத்தியை வரையறுக்கும்போது கவனமாக இருக்கவும். காரணம் இந்த சுட்டிக்காட்டியை மட்டும் தனியாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது. நீங்கள் ATR-ஐ விலை மாற்ற பகுப்பாய்வுடனும் விலையின் போக்கு அல்லது மொமண்டம் குறித்து விழிப்பூட்டல்களை வழங்கும் பிற சுட்டிக்காட்டிகளுடனும் இணைக்கலாம். 

சராசரி உண்மை வரம்பு சுட்டிக்காட்டி பொதுவாக வர்த்தகர்களால் முறிவுகள் நிகழ்வதற்கான சாத்தியத்தைக் கண்டறிவதற்கும், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை வரையறுத்து தங்கள் பொசிசன்கள் முதிர்ச்சியற்று முடிவதைத் தடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ART முறிவு விழிப்பூட்டல்கள்

ATR சுட்டிக்காட்டியை முறிவுகளைக் கண்டறியவும் பயன்படுத்தமுடியும். ATR மதிப்பைக் கண்காணிக்க முயற்சித்து பலவருடங்களில் உள்ள குறைவான மதிப்பைத் தேடுங்கள். அத்தகைய புள்ளியை நீங்கள் கண்டடையும்போது, உடைக்கவேண்டிய தாங்கு நிலை விலையைத் தேடுங்கள். இது ஏற்ற இறக்கம் அதிகரிப்பதையும் முறிவு ஏற்படக்கூடும் என்பதையும் காட்டும் சுட்டிக்காட்டியாகும்.

வர்த்தகர்கள் சராசரி உண்மை வரம்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தங்களது வர்த்தக பொசிசன்களை எடுக்கவும் வெளியேறவும் கூடிய புள்ளிகளை அடையாளம் காணலாம். மாறியல்பு உயர்வு அல்லது தாழ்வு காலகட்டங்கள் ஒரு கட்டத்தில் முடிந்துவிடும் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். இதை உங்களுக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்துங்கள். உதாரணமாக குறைவான மாறியல்பு காலத்துக்குப் பிறகு, வர்த்த்கர்கள் மாறியல்பு அதிகரிக்குமென எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த நிலையில்தான் நீங்கள் உள்நுழையவோ அல்லது உங்கள் பொசிசனிலிருந்து வெளிவரவோ செய்யமுடியும்.

பின் தங்கிய ஸ்டாப்-லாஸ்

சராசரி உண்மை வரம்பு உத்தியை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு வழி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அல்லது பின் தங்கிய ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண்பது. இந்த சுட்டிக்காட்டியைப் பயன்படுத்துவதனால், அதிக மாறியல்புள்ள நேரங்களில் குறுகிய ஸ்டாப் லாஸ் இடும் வாய்ப்பை அல்லது குறைவான மாறியல்புள்ள நேரத்தில் பரந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் இடுவ்தையும் தவிர்க்கிறீர்கள். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் இடும்போது ஏன் ATR பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அறிய பின்வரும் வரைபடத்தைப் பாருங்கள்.

வெள்ளை அம்புக்குறி அதிகரித்த மாறியல்பு காலத்தை அதற்குரிய விலை நகர்வுகளுடன் (வெள்ளை வட்டங்கள்) காட்டுகிறது. உங்கள் பின் தங்கிய ஸ்டாப் லாஸ் முடிவுகளில் ATR-ஐ ஒருங்கிணைப்பதற்கு, இலாபமானது பூட்டப்பட்டு இருப்பதையும் நீங்கள் இறுக்கமான ஸ்டாப் லாஸை அமைக்காமல் இருப்பதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் முதிர்ச்சியற்று வெளியேற வேண்டியிருக்கும்.

மாறியல்பு குறைந்திருக்கும் நேரங்களில் (பக்கவாட்டு சந்தை நகர்வு), குறிப்பிட்ட அளவு இலாபத்தை எடுப்பதை உறுதிப்படுத்தும்படி போதிய அளவு குறுகலானதாக உள்ள தகுந்த ஸ்டாப்-லாஸை நீங்கள் அமைக்க முடியும். ATR மதிப்பை அடிப்படையாக வைத்து உங்கள் பின் தங்கிய நிறுத்தத்தை வரையறுக்கலாம். இதனால் ஒவ்வொரு நேரமும் மாறியல்பு நகரும்போது, உங்கள் ஸ்டாப் லாஸும் அத்துடன் சேர்ந்து நகரும் என்பதால் இது பலனளிப்பது. விலை மாற்றம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாதபோது, ATR மதிப்பிலிருந்து அமைக்கப்பட்ட தூரத்திலுள்ள ஸ்டாப் லாஸ் செயல்படுத்தப்படும்.

இந்த பொதுவான பயன்பாடுகளைத் தவிர்த்து, இலாபமீட்டக்கூடிய சமிக்ஞைகளைத் தீர்மானிக்கவும் உறுதிப்படுத்தவும் வர்த்தகர்கள் பல்வேறு சராசரி உண்மை வரம்பு உத்திகளை உருவாக்கியுள்ளார்கள். போக்கின் திசையைத் தீர்மானிக்க சராசரி உண்மை வரம்புடன் அவர்கள் நகரும் சராசரிகளின் சுட்டிக்காட்டியையும் அல்லது மொமண்டத்தை அளவிடுவதற்காக RSI சுட்டிக்காட்டியையும் சேர்க்கிறார்கள்.

உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரை ஆதரவு மற்றும் தடை மட்டங்களுக்கு மேலே அல்லது கீழே அமைக்கும்போது ஸ்டாப் லாஸுக்கான ஒரு ATR வர்த்தக உத்தியை வரையறுக்கலாம். ATR மதிப்பிலிருந்து ஸ்டாப் லாஸுக்குள்ள தூரம் வர்த்தகர்களால் பொதுவாக ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று ATR மதிப்புகளக அமைக்கப்படுகின்றன. வர்த்தகர்கள் தங்களது சொந்த சராசரி உண்மை வரம்பு வர்த்தக உத்திகளையும் தங்களது சொந்த பொது வர்த்தக உத்தியையும் உருவாக்குவதால் இதை விதியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை. 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

மேலும் படிக்க

அதிகளவு பிட்காயின்கள் யாரிடம் உள்ளன? குறிப்பு: அது Tesla கிடையாது

எவ்வளவு எதேரியம் நாணயங்கள் உள்ளன?