நியம விலகல் விளக்கம்: சுட்டிக்காட்டியை படித்துப் பயன்படுத்துவது எப்படி

By Currency.com Research Team
• புதுப்பிக்கப்பட்டது

நியம விலகல் (Standard Deviation) சுட்டிக்காட்டியானது பயன்படுத்த எளிதான டெக்னிகல் அனலிசிஸ் ஆகும். இது இறுதி விலைகள் எந்தளவு சராசரி விலையிலிருந்து பரவியுள்ளன என்பதை அளவிடுகிறது

நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டி                                 

நியம விலகல் என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப சுட்டிக்காட்டி (இது StdDev அல்லது SD என்று சுட்டப்படும்). வர்த்தகர்களால் ஒரு சொத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அல்லது உண்மையான இறுதி விலைக்கும் சராசரி விலைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நியம விலகல் ஏன் முக்கியமானது

வர்த்தகர்கள் சமீபத்திய விலை மாற்றங்களின் பரிமணத்தை அடையாளம் கண்டு ஒரு சொத்தின் நிலையற்ற தன்மையைக் கணிக்க SD-யைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். எதிர்கால விலை மாற்றத்தை அளவிடும் கருவியாக இதைப் பயன்படுத்த முடியும்.

நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டி என்றால் என்ன?

சுட்டிக்காட்டியானது வரைபடத்தின் கீழே ஒரு பெட்டியில் ஒரு கோட்டின் வடிவில் இருக்கிறது. இயல்பாக இது 20 அல்லது 14 பருவங்களைக் கொண்டதாக வர்த்தக செயற்தளத்தைப் பொறுத்து அமைந்திருக்கும். எனினும், உங்கள் யுக்தியைப் பொறுத்து இந்த அமைப்பை நீங்கள் மாற்ற முடியும்.

நியம விலகலை அறிந்துகொள்வது எப்படி

நியம விலகல் அதிகம் இருக்கும்போது, அதாவது உண்மையான விலை சராசரியைக் காட்டிலும் தூரமாக இருக்கையில், அது அதிக விலை  மாறும் தன்மையைக் குறிக்கிறது. மாறாக, உண்மையான விலை சராசரி விலைக்கு நெருக்கமாக இருக்கையில் விலை மாறும்தன்மை குறைவாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். விளைவாக, குறைவான விலை மாறும் தன்மையுள்ளதை தட்டையான சந்தை என்று வகைப்படுத்தலாம்.

நியம விலகல் கணக்கீடு ஒரு சில படிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

  • கொடுக்கப்பட்ட காலத்துக்கான (இயல்பாக 20 பருவங்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்) சராசரி இறுதி விலையைக் (கூட்டுச் சராசரி) கண்டறியுங்கள்
  • ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் (இறுதிவிலை கழித்தல் சராசரி விலை) விலகலைக் கண்டறியுங்கள்
  • ஒவ்வொரு விலகலுக்கும் வர்க்கத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள்
  • வர்க்க விலகல்களைச் சேருங்கள்
  • பெறப்பட்ட கூட்டுத் தொகையை விலகல்களின் எண்ணிக்கையால் வகுங்கள்
  • கடைசியாக முந்தைய படியில் கண்டுபிடித்த வர்க்க மூல மதிப்பினால் (square root) நியம விலகலைக் கணக்கிட முடியும்.
  • நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டியில் வெவ்வேறு சொத்துக்களுக்கு வெவ்வேறு மதிப்புகள் இருக்கலாம். அதிக மதிப்புக்கான நியம விலகல் மாறும் தன்மையின் அளவோடு தொடர்புடையதல்ல. நியம விலகலின் மதிப்பு சொத்தின் விலையோடு தொடர்புடையது. எனவே, அதிக மதிப்புள்ள ஒரு சொத்தினை அதிக மாறியல்புடன் அடையாளப்படுத்தக் கூடாது.

நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டி சூத்திரம்

சில வர்த்தகர்கள் நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டியை தனியான சுட்டிக்காட்டியாக தங்கள் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இது பொதுவாக பிற சுட்டிக்காட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு கோணங்களில் விலையைப் பகுப்பாய்வு செய்யவும் வாய்ப்புள்ள வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. நியம விலகலானது போக்கு, வர்த்தக அளவு அல்லது மொமண்டம் சுட்டிக்காட்டிகள் போன்ற பிற சுட்டிக்காட்டிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அர்த்தம் ஒரு நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டி உத்தியை ரிலேடிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ், நகரும் சராசரிகள் மற்றும் ஃபைபோனாச்சி திருப்பம் உள்ளிட்ட கருவிகளுடன் இணைக்க முடியும்.

நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டி Bollinger Bands போன்ற பிற சுட்டிக்காட்டிகளின் கூறாகவும் உள்ளது. இதில் ஒரு நகரும் சராசரியாக இது சேர்க்கப்படுகிறது. Bollinger Bands சுட்டிக்காட்டியின் ஆக்கக்கூறாக மேல் கீழ் அலைவரிசைகளை வரையறுக்கவும் நியம விலகல் பயன்படுகிறது.

நியம விலகலைப் பயன்படுத்துவது எப்படி

ஒரு முறிவில் வர்த்தகம் செய்ய நீங்கள் விரும்பும்போது அல்லது விலையில் தலைகீழ்த் திருப்பங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கு பயனுள்ள கருவியாக நியமவிலகல் சுட்டிக்காட்டி இருக்கும். சுட்டிக்காட்டியில் தரப்பட்டுள்ள சமிக்ஞைகளை அறிந்துகொள்வது விலை அதிக அல்லது குறைவான மாறியல்பைக் காட்டுவதைப் பொறுத்தது. விளைவாக, பின்வரும் விழிப்பூட்டல்கள் இருக்கலாம்:

  • சந்தையில் குறைவான நியம விலகல் இருக்கும்போது, குறைவான மாறியல்பை அல்லது செயலற்ற சந்தையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. பிறகு ஒரு முறிவு (விலை ஏற்றம்) ஏற்படக்கூடும்.
  • நியம விலகல் அதிகமிருந்தால், அதிக மாறியல்புச் சந்தையைச் சுட்டிக்காட்டும். பிறாகு செயல்பாட்டு நிலையில் இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.

உயர்வு/தாழ்வு மாறியல்பிலிருந்து பெறும் விழிப்பூட்டல்கள் தவிர்த்து, விலை உச்சங்கள் மற்றும் தாழ்நிலைகளுக்கிடையிலான தொடர்பு மற்றும் தொடர்புடைய மாறியல்பு அளவின் அடிப்படையில் சமிக்ஞைகளை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். எனவே, நீங்கள் உச்சங்களை அல்லது தாழ்நிலைகளை அடையாளம் காணும்போது, பின்வரும் சமிக்ஞைகளை நீங்கள் அறியலாம்:

முதிர்வடையும் ஏறுமுகச் சந்தை (சந்தை உச்சங்கள்/இறங்கிவரும் மாறியல்பு) – நீண்டகால வரம்புகளைப் பயன்படுத்தி, குறைவான மாறியல்புடன் விலை உச்சங்கள் காணப்பட்டால் ஏறுமுகச் சந்தை முதிர்வை அடைவதாகத் தீர்மானிக்கலாம்.

தயங்கும் வர்த்தகர்கள் (சந்தை உச்சங்கள்/அதிகரிக்கும் மாறியல்பு) – ஒரு குறுகிய காலத்தில் அதிக மாறியல்புடன் சந்தை உச்சங்களை நீங்கள் அடையாளம் காணும் சூழல்கள் வரலாம். இது வர்த்தகர்களின் தயக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

வர்த்தகர்களின் குறைவான ஆர்வத்துக்கான சமிக்ஞை (சந்தை தாழ்நிலைகள்/குறைந்துவரும் மாறியல்பு) – நீண்ட காலங்களில், ஒரு விலை தாழ்நிலை மற்றும் குறாஇவான மாறியல்பு குறிப்பிட்ட சொத்துக்கான ஆர்வக் குறைபாட்டு சாத்தியத்துக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கிறது.

பதட்ட விற்பனை சமிக்ஞை (சந்தை தாழ்நிலைகள்/அதிகரிக்கும் மாறியல்பு) – குறுகிய காலத்தில் சந்தை அடிநிலைகள் அதிக மாறியல்புடன் நடக்கும்போது இந்த சமிக்ஞையை அடையாளம் காணலாம்.

உங்கள் வர்த்தக உத்தியில் இந்தச் சுட்டிக்காட்டியைச் சேர்த்தால், விலை உச்சங்களை அல்லது அடிநிலைகளை அடையாளம் காண முயலுங்கள். ஏனெனில் கூட்டுச்சராசரி மதிப்பை நோக்கி விலை முன்னும் பின்னும் நகர்வதற்கான சமிக்ஞையை அது தரும். ஒரு பொசிசனை எடுக்கும்போது குறிப்பிட்ட அளவு அபாயம் அதில் உள்ளடங்கியிருப்பதை மறக்காதீர்கள். ஒரு ஸ்டாப்-லாஸை இடவும் நீங்கள் ஈடுபடும் அளவை வரம்புக்குட்படுத்தவும் நியம விலகல் சுட்டிக்காட்டியைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஏன் நியம விலகல் பயன்படுத்தப்படுகிறது

  • இதுவொரு எளிய டெக்னிகல் அனலிசிஸ் சுட்டிக்காட்டி;
  • விலை மாறியல்பை நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் பட்சத்திலும் அந்த மாறியல்பு அதிகரிக்குமா அல்லது குறையுமா என்பதை நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள விரும்பும்போதும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்;
  • சந்தையின் போக்கு மீதான வாய்ப்புள்ள எதிர்பார்ப்புகளை ஆராய்வதற்கும் சுட்டிக்காட்டியைப் பயன்படுத்தலாம். ஏனெனில் ஒரு செயலூக்கமுள்ள சந்தைக்கும் தட்டையான ஒன்றுக்குமிடையில் நீங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்க்க முடியும்;
  • விலையில் தலைகீழ் மாற்றம் நிகழும் சாத்தியத்தை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்;
  • இது விலைகள் தங்களது சராசரி மதிப்பை நோக்கித் திரும்பும் என்ற கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கடுமையான விலை நகர்வுக்குப் பிறகு, வர்த்தகர்கள் விலையானது சராசரியை நோக்கி நகருமென்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதைப் பொறுத்து தங்களது வர்த்தக பொசிசன்களை எடுக்க அவர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க

இந்த இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டவை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இதை முதலீட்டு ஆராய்ச்சியாக அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையாக எடுக்கக் கூடாது. இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்படும் எந்த அபிப்பிராயமும் ஆசிரியரின் தனிப்பட்ட பார்வை மட்டுமே. இது Currency Com Bel LLC அல்லது அதன் கூட்டாளர்களின் பரிந்துரையாக அமைவதில்லை. இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியம் அல்லது முழுமைக்கான மேல் ஒப்பத்தையோ அல்லது உத்தரவாதத்தையோ நாங்கள் தருவதில்லை. இந்தப் பக்கத்திலுள்ள தகவல்களை சார்ந்திருப்பதன் மூலம், நீங்கள் அறிந்தே சுயேட்சையாகச் செயல்படுவதையும் இதில் அடங்கிய அனைத்து அபாயங்களையும் ஏற்பதாகவும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
RECOMMENDED READING
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image