Cách đọc và sử dụng chỉ báo giao dịch Average True Range
Chỉ báo này được sử dụng để xác định các tín hiệu “breakout” tiềm năng hoặc làm cơ sở để xác định các lệnh cắt lỗ trailing stop-loss.
Nội dung
- Giải thích về chỉ báo Average True Range
- Average True Range (ATR) là gì?
- Cách đọc chỉ báo ATR
- Cách sử dụng chỉ báo ATR
- Cảnh báo “breakout” của ATR
- Trailing stop loss
- Câu hỏi thường gặp
Giải thích về chỉ báo Average True Range
ATR hay Average True Range là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được trình bày trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật của J. Welles Wilder (Nghiên cứu xu hướng, 1978).
Wilder coi phân tích kỹ thuật của khoảng dao động thực tế trung bình là một công cụ để đo lường sự biến động của hàng hóa, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các loại tài sản khác. Là một chỉ báo biến động, ATR không tính đến hướng giá. Thay vào đó, nó kiểm tra giá của một tài sản cơ sở di chuyển bao nhiêu trong một khung thời gian cụ thể và liệu có chênh lệch giá hay không. Đối với khung thời gian hàng giờ, giá trị chỉ báo ATR được tính cho mỗi giờ. Đối với khung thời gian hàng ngày, tính toán được thực hiện cho mỗi ngày, v.v…
Average True Range (ATR) là gì?
Theo Wilder, công thức chỉ báo Average True Range tập trung vào việc tính toán vùng biên độ thực trong khoảng thời gian được chỉ định. Nó dựa trên ba phương pháp khá đơn giản để sử dụng:
- Sự khác biệt giữa mức cao nhất thời điểm hiện tại và mức giá đóng cửa trước đó
- Sự khác biệt giữa mức thấp nhất thời điểm hiện tại và mức giá đóng cửa trước đó
- Sự khác biệt giữa mức cao nhất thời điểm hiện tại và mức thấp nhất thời điểm hiện tại
Vùng biên độ thực cho khoảng thời gian chỉ định thu được là giá trị cao nhất từ ba phương pháp trên. Do xem xét giá trị tuyệt đối, nên không quan trọng nó là dương hay âm. Giá trị trung bình được lấy từ các giá trị cho mỗi kỳ, theo mặc định là 14 kỳ. Wilder đã làm mịn giá trị được tạo cho ATR 14 kỳ bằng cách sử dụng giá trị ATR trước đó, theo cách sau:
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14
Đối với các khoảng thời gian khác với 14 kỳ được đề xuất, công thức chung của chỉ báo Average True Range là:
ATR = (ATR đầu tiên * (n - 1) + TR) / n
Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể thay đổi số kỳ được bao gồm trong tính toán ATR. Khung thời gian ngắn hơn sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn, trong khi khung thời gian dài hơn sẽ cung cấp ít cảnh báo giao dịch hơn.
Cách đọc chỉ báo ATR
Chỉ báo Average True Range trông giống như một đường đơn trong phần bên dưới biểu đồ của bạn và đường này có thể di chuyển lên hoặc xuống. Việc đọc chỉ báo ATR không phức tạp: ATR cao hơn có nghĩa là độ biến động tăng lên, trong khi ATR thấp hơn báo hiệu độ biến động thấp hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ATR không đưa ra tín hiệu về hướng xu hướng tiềm năng - nó chỉ cho thấy những gì đang xảy ra với sự biến động giá. Hãy xem biểu đồ bên dưới.
Bạn có thể thấy rằng trong quá trình giá tăng hoặc giảm mạnh hơn, độ biến động sẽ tăng lên.
Cách sử dụng chỉ báo ATR
ATR là một chỉ báo hữu ích vì nó cho thấy điều gì xảy ra với sự biến động giá của một tài sản nhất định. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi xác định chiến lược giao dịch Average True Range của bạn vì chỉ báo không nên được sử dụng như một công cụ độc lập. Bạn có thể kết hợp ATR với phân tích hành động giá và với các chỉ báo khác bởi điều này sẽ cung cấp cảnh báo về hướng giá hoặc động lượng.
Chỉ báo Average True Range thường được sử dụng bởi các trader (nhà giao dịch) nhằm tìm ra các điểm “breakout” (hiện tượng phá vỡ mức giá) tiềm năng và xác định các lệnh cắt lỗ để tránh đóng các vị thế của họ sớm hơn dự kiến.
Cảnh báo “breakout” của ATR
Chỉ báo ATR cũng có thể được sử dụng để tìm ra các “breakout” tiềm năng. Cố gắng theo dõi giá trị ATR và tìm ra giá trị thấp trong nhiều năm. Khi bạn tìm thấy một điểm như vậy, hãy tìm mức giá để phá vỡ mức hỗ trợ, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy độ biến động sẽ tăng lên và sự phá vỡ có thể xuất hiện.
Các trader có thể sử dụng công thức khoảng dao động thực tế trung bình để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho các vị thế giao dịch của họ. Hãy nhớ rằng các giai đoạn biến động cao hoặc thấp cuối cùng sẽ kết thúc và bạn có thể sử dụng điều này để có lợi cho mình. Ví dụ: sau một khoảng thời gian có độ biến động thấp, các trader kỳ vọng mức độ biến động sẽ tăng lên và đây có thể là điểm mà bạn vào hoặc thoát khỏi vị thế của mình.
Trailing stop loss
Một cách mà bạn có thể sử dụng chiến lược Average True Range là xác định các điểm tiềm năng - nơi bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ stop-loss order hoặc trailing stop-loss order. Bằng cách sử dụng chỉ báo này, bạn sẽ tránh được khả năng đặt lệnh cắt lỗ hẹp trong thời điểm biến động cao hoặc lệnh cắt lỗ rất rộng trong thời gian biến động thấp. Nhìn vào đồ thị sau để biết tại sao ATR có thể được sử dụng khi đặt lệnh cắt lỗ.
Các mũi tên màu trắng hiển thị các giai đoạn biến động gia tăng với các biến động giá tương ứng trong thời kỳ biến động cao hơn (các vòng tròn màu trắng). Bằng cách kết hợp ATR trong các quyết định cắt lỗ sau đó, bạn sẽ đảm bảo rằng lợi nhuận được chốt lại và bạn không xác định mức cắt lỗ khít khao, điều này sẽ dẫn đến một “premature exit” (đóng lệnh trước dự kiến).
Trong thời gian biến động giảm (thị trường đi ngang), bạn có thể đặt mức cắt lỗ thích hợp, đủ hẹp để đảm bảo rằng bạn thu về một mức lợi nhuận nhất định. Bạn có thể sử dụng giá trị ATR làm cơ sở để xác định trailing stop của mình, điều này có lợi vì mỗi khi biến động di chuyển, điểm cắt lỗ của bạn cũng sẽ di chuyển theo. Khi các thay đổi hành động giá không có lợi cho bạn, lệnh cắt lỗ có thể được kích hoạt dựa trên khoảng cách đã đặt từ giá trị ATR.
Ngoài các ứng dụng phổ biến này, các trader đã phát triển nhiều chiến lược Average True Range để xác định và xác nhận các tín hiệu có khả năng sinh lời. Cùng với Average True Range, còn có chỉ báo đường trung bình động để xác định hướng xu hướng hoặc chỉ báo RSI để đo lường động lượng.
Chiến lược giao dịch ATR cho lệnh cắt lỗ có thể được xác định khi bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới hoặc trên mức hỗ trợ và kháng cự. Khoảng cách của điểm cắt lỗ so với giá trị ATR thường được các nhà giao dịch đặt bằng một, hai hoặc ba lần giá trị ATR. Tất nhiên, nó không có nghĩa là điều này nên được coi là quy tắc, vì các trader tạo ra chiến lược giao dịch Average True Range cũng như chiến lược giao dịch chung của riêng mình.
Câu hỏi thường gặp
Average True Range được sử dụng để làm gì?
Average True Range (ATR) là một công cụ để đo lường sự biến động của hàng hóa, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các loại tài sản khác. Là một chỉ báo biến động, ATR không tính đến hướng giá. Thay vào đó, nó kiểm tra giá của một tài sản cơ bản di chuyển bao nhiêu trong một khung thời gian cụ thể và liệu có chênh lệch giá hay không. ATR thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm ra các điểm đột phá “breakout” tiềm năng và xác định các lệnh cắt lỗ để tránh kết thúc các vị thế của họ sớm hơn dự kiến.
Average True Range được tính như thế nào?
Công thức chỉ báo Average True Range tập trung vào việc tính toán phạm vi thực trong khoảng thời gian được chỉ định. Nó dựa trên ba phương pháp, khá đơn giản để sử dụng:
- Sự khác biệt giữa mức cao nhất thời điểm hiện tại và mức giá đóng cửa trước đó
- Sự khác biệt giữa mức thấp nhất thời điểm hiện tại và mức giá đóng cửa trước đó
- Sự khác biệt giữa mức cao nhất thời điểm hiện tại và mức thấp nhất thời điểm hiện tại
Vùng biên độ thực cho khoảng thời gian chỉ định thu được là giá trị cao nhất từ ba phương pháp trên. Do xem xét giá trị tuyệt đối, nên không quan trọng nó là dương hay âm. Giá trị trung bình được lấy từ các giá trị cho mỗi kỳ, theo mặc định là 14 kỳ.
Sự khác biệt giữa khoảng dao động thực tế trung bình hàng ngày và khoảng dao động thực tế trung bình là gì?
Khoảng dao động thực tế trung bình kiểm tra mức giá của tài sản cơ sở di chuyển trong một khung thời gian cụ thể và liệu có khoảng cách giá hay không. Cách tính khoảng dao động thực tế trung bình hàng ngày (ADR) hơi khác một chút. ADR đo lường khoảng dao động giá trung bình hàng ngày trong khi loại trừ khoảng cách giá.
