Nội dung

• Hull Moving Average là gì?
• Cách sử dụng Hull Moving Average
• Cách tính Hull Moving Average
• Cách đọc Hull Moving Average
• Những mặt hạn chế

Hull Moving Average là gì?

Hull Moving Average (HMA) hay "đường trung bình động Hull" là một trong nhiều công cụ phân tích có thể được sử dụng để dự liệu phương hướng của một xu hướng trên thị trường. Nó được tạo ra vào năm 2005 và được đặt theo tên gọi của người sáng lập là trader thị trường chứng khoán Úc - Alan Hull. Chỉ báo này được diễn đạt theo cách nói của chính người sáng tạo, như sau:

"Hull Moving Average giải quyết vấn đề nan giải lâu đời của việc làm cho đường trung bình động phản ứng nhanh hơn với hoạt động giá hiện tại trong khi vẫn duy trì độ mượt mà của đường cong. Trong thực tế, HMA gần như loại bỏ độ trễ và quản lý để cải thiện độ mượt cùng một lúc."

Nó xuất hiện khi Hull đang tìm cách giải quyết vấn đề độ trễ trong đường trung bình động. Nói cách khác, ông ấy muốn giữ biểu đồ hiển thị giá trung bình của cổ phiếu hoặc hàng hóa sao cho rõ ràng và cập nhật nhất có thể trong khi đảm bảo được đường đại diện cho giá trung bình vẫn trơn tru. Để làm điều này, ông ấy đã tạo ra công cụ riêng của chính mình - chỉ báo Hull Moving Average.

Cách sử dụng Hull Moving Average

Hull Moving Average giúp các trader nhìn thấy được mức giá đang ở đâu mà không bị quá mơ hồ hoặc quá lỗi thời.

Nếu nhìn vào chỉ báo Hull Moving Average, chúng ta có thể thấy rằng nó di chuyển nhanh hơn và xa hơn đường trung bình động tiêu chuẩn. Điều này là do Hull Moving Average được thiết kế để loại bỏ độ trễ và do đó có thể nhanh hơn và mượt mà hơn so với Standard Moving Average (đường trung bình động tiêu chuẩn).

Một trader nhìn vào biểu đồ này cũng sẽ nhận thấy: khi đường giá đang đi xuống, điều này đồng nghĩa với việc đây có thể là thời điểm tốt để bán ra, và khi đường giá đi lên, nó gợi ý rằng đây sẽ là một thời điểm thuận lợi để mua vào.

Cách tính Hull Moving Average

Làm thế nào để bạn làm việc với hình ảnh đồ hoạ của Hull Moving? Có một vài bước, nhưng nó tương đối đơn giản. Bạn sẽ mất một số thời gian. Alan Hull đề xuất số 16 mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào. Bạn tìm ra hai đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA). Một trong số đó là trong toàn bộ thời gian và đường kia là với một nửa chiều dài của nó. Sau đó, bạn lấy đường trung bình tỉ trọng tuyến tính của giai đoạn ngắn hơn và nhân nó với hai, sau đó bạn trừ đi WMA đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn chỉ số Hull Moving Average thô, hoặc không-mượt-mà. Sau đó, bạn tìm căn bậc hai của số giai đoạn, được làm tròn lên hoặc làm tròn xuống số nguyên gần nhất, sau đó sử dụng nó để tìm ra một WMA từ HMA thô. Điều này cung cấp cho bạn chỉ số Hull Moving Average cuối cùng.

Công thức của Hull Moving Average trông như thế này:

Bạn có thể tự hỏi tại sao cần phải làm tròn số liệu lên hoặc xuống. Điều này là do quá trình này sẽ “làm mượt” kết quả, giúp dễ dàng đảm bảo đường chỉ báo ở gần đường giá trong khi vẫn duy trì độ mượt của nó.

Cách đọc Hull Moving Average

Nếu nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng Hull Moving Average là một đường thẳng màu xanh lam theo mô hình tổng thể của biểu đồ giá màu xanh lá cây. Chúng ta có thể thấy rằng nó cho chúng ta thấy phần lớn những thay đổi tổng thể khi chúng xảy ra, mà không bị cuốn vào những thay đổi lệch khỏi xu hướng chung. Một trader có thể sử dụng biểu đồ để xem thị trường đang di chuyển như thế nào và sử dụng các chuyển động theo hướng của chỉ báo Hull Moving Average để biết khi nào nên mua hoặc bán.

Những mặt hạn chế

Cũng giống với tất cả các công cụ khác, có những bất lợi khi sử dụng Hull Moving Average. Ví dụ, nó có thể cho bạn biết về những gì đã xảy ra, nhưng không thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Ngoài ra, trong khi nhiều đường trung bình động sử dụng các tín hiệu giao nhau để giúp các trader đưa ra quyết định, thì điều đó không đúng đối với Hull Moving Average. Trên thực tế, bản thân Alan Hull khuyến cáo không nên sử dụng các tín hiệu chéo vì điều đó phụ thuộc vào yếu tố độ trễ, điều mà HMA được thiết kế để loại bỏ. Ngoài ra, bạn phải nhớ rằng chỉ sử dụng một loại công cụ phân tích là một công thức dẫn đến thảm họa. Các trader sử dụng thành công chiến lược Hull Moving Average sẽ sử dụng HMA kết hợp với các công cụ khác để giúp họ có được bức tranh thị trường lớn hơn, rộng hơn. Và, hơn bao giờ hết, bạn cần nhớ thực hiện nghiên cứu của riêng mình, hãy nhớ rằng giá cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử có thể giảm cũng như có thể tăng, và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Đọc thêm

Dự báo cổ phiếu Amazon: Liệu Amazon có phải là một món hời?

Robinhood lên sàn: Liệu Robinhood có phải là cổ phiếu tốt để mua?